Представьте себе игру на деньги, примерно такую: есть мешок с 60% белых мраморных шариков и с 40% голубых шариков. В случае если вы вытянете белый шарик – то вы выигрываете, а в обратном случае если вы вытянули голубой шарик – то вы проигрываете свою ставку.. Если Вы достали из мешка белый шарик, то выигрываете свою ставку. Ожидание этой игры = 20? Верно, на длительной серии игр вы сделаете 20 центов на каждый доллар, которым рисковали. Это намного лучше, чем любая игра, которую вы могли бы найти в Лас-Вегасе. Однако каким количеством процентов людей, игравших в эту игру, выиграют?

Я массу раз представлял данную игру в разговорах, на конференциях и семинарах. Но мы не играли в эту игру на деньги, но победитель (т.е. тот, кто набирал самое большее количество "денег” после 50 попыток) принимал приз. Вот результаты этой игры – третья часть аудитории проигрывает полностью все свои деньги, другая треть лишается лишь части денег и всего лишь у трети участников получается что-то заработать. И данные результаты являются вовсе далеко не уникальными.

Ralph Vince, автор нескольких книг по управлению капиталом, предложил 50 докторам философии, ничего не знавшим о манименеджменте и статистике, поиграть в такую игру, которая была описана выше, только на 100 попыток. Они не имели какого – либо стимула выиграть. Им просто предложено было таким образом заработать как можно больше денег. Каквы думаете, сколько из них выиграло? Всего двое, или по другому четыре процента!

Не считая полного разорения, вариантов полного окончания игры являлось практически столько же, сколько и  участников этой игры. От чего зависит итог игры если у всех в начале игры одинаковое количество денег и одинаковые условия? Но ведь в конце игры появляется такое различие в результатах. Почему и от чего это происходит?  Возможно, правильными ответами были бы не правильный  выбор размера позиции и недисциплинированная психология. Если люди не умеют делать деньги при 60%-й системе мраморных шариков, какими являются их шансы получить деньги при игре на рынках? Самые низкие!